Nach ersten Versuchen, den Gypsy Jazz und flotten Swing der 30iger Jahre mit club-kompatiblen Sounds zu verbinden, wird aus dem Experiment im Jahr 2005 ein festes Projekt. Das Gründungs-Trio Charles Delaporte (Kontrabass, Programming), Arnaud Vial (Gitarre, Programming) und Hugues Payen (Violin, Scat-Gesang, Programming) absolviert eine Instrumentalausbildung, betätigt sich im Anschluss aktiv in der Pariser DJ Szene.
Im Jahr 2007 lösen Caravan Palace mit ihrer Mischung aus Jazz und fein dosierter Housemusik Beigeisterungstürme auf der Weltmusik-Messe “Womex” aus.
2008 spielen Caravan Palace bei über 40 internationelen Festivals und beigeistern Jazzpuristern und Clubber gleichermaßen.
Ende 2008 steigt ihr Debüt-Album in den französischen Charts bis auf Platz 15 und sogar Platz 3 der itunes-Charts. Mitte 2009 erscheint das selbstbetitelte Debüt-Album auch in Deutschland.